server{
	listen	80;
	server_name	xxx.com;
	
	location / {
	    #add_header为响应时增加header
		add_header geoip_cityname $geoip_city;
		add_header geoip_ip $remote_addr;
		
		#proxy_set_header 为请求时附加header
		proxy_set_header geoip_ip $remote_addr;
		proxy_set_header geoip_cityname $geoip_city;
		
		proxy_set_header        X-Forwarded-For   $remote_addr;
		proxy_pass   http://127.0.0.1:21122;

	}
   }

总结:
#add_header为响应时增加header
#proxy_set_header 为请求时增加header

比如我们自定义header为X-Real-IP,通过第二个nginx获取该header时需要这样:
$http_x_real_ip; (一律采用小写，而且前面多了个http_)